اعتبارات إدارة المخاطر

[محمد ألتركي]

اعتبارات إدارة المخاطر
السؤال الوحيد الذي يتم طرحه هو ما هو مقدار رأس المال الذي يجب أن يخاطر به المرء في كل مركز على حدة؟ باستخدام نهج توزيع الأصول الأساسي ، يمكن للمرء التنويع عبر فئات أصول متعددة بناءً على الأطر الزمنية الفردية وتحمل المخاطر. بعد اتخاذ قرار بشأن مزيج الأصول المناسب ، ستظل المحفظة مستثمرة بالكامل طوال الفترة الزمنية المحددة ، بغض النظر عن ظروف السوق المتغيرة. باستخدام هذه الإستراتيجية السلبية ، سيسمح للمحفظة ببساطة "بالتخلص" من التصحيحات في السوق ونأمل أن تستعيد أي خسائر أثناء تقدم السوق.
Best Signals (https://www.gold-pattern.com/en/best-signals)


https://i.suar.me/4Yyeo/l

بالنسبة للمحافظ المدارة بنشاط ، تتوفر العديد من الطرق لتحديد حجم المركز الفردي. وتشمل هذه الأساليب الشاملة مثل معيار Kelly (أو Optimal f) و Risk of Ruin Formula ، أو قاعدة عامة بسيطة مثل عدم المخاطرة بأكثر من 2٪ من المحفظة بالكامل في أي منصب واحد. على سبيل المثال ، إذا كان لديك محفظة بقيمة 250000 دولار ، فلا ينبغي استثمار أكثر من 5000 دولار في أي ورقة مالية واحدة بموجب قاعدة 2٪ كحد أقصى لحجم مركز التداول.

تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أداة رائعة أخرى للمستثمرين الذين يرغبون في إدارة محافظهم الاستثمارية بنشاط. يمكن تداول صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأوراق المالية الفردية ، ومع ذلك ، فهي تحتوي على سلة من الأوراق المالية التي توفر التنويع داخل صناديق الاستثمار المتداولة. عند اختيار صناديق الاستثمار المتداولة ، يجب على المستثمر بذل العناية الواجبة ، نظرًا لأن بعض صناديق الاستثمار المتداولة متنوعة جيدًا ويمكن أن يتركز البعض الآخر بشكل كبير في عدد قليل من المواقف. أيضًا ، تحمل بعض صناديق الاستثمار المتداولة مخاطر أخرى مثل الرافعة المالية وتتبع الخطأ.
best signals (https://www.gold-pattern.com/en)

يتمثل أحد الاعتبارات الأخيرة بشأن المخاطر في تحديد المقدار الذي يجب أن يتم تداوله من المحفظة بشكل نشط ومقدار ما يجب تخصيصه ببساطة للاستثمارات السلبية طويلة الأجل. هذا هو السبب في أن تطوير نظام تداول قائم على القواعد والاحتفاظ بسجل تداول لتتبع أدائك يعد من المكونات الأساسية للتداول أو الاستثمار النشط. إذا كنت قد بدأت للتو ، فيجب عليك فقط تداول حجم محفظتك المالية الذي ترغب في خسارته وقادر على خسارته. بمجرد أن تكتسب الثقة كمتداول وتستطيع تحديد قدراتك من خلال سجل حافل بحسن النية ، فقد تبدأ في إدارة جزء أكبر بشكل متزايد من المحفظة.

أحد أصعب جوانب التداول هو إدارة عواطفك والنقد الموضوعي لقدراتك التجارية. إذا لم تتمكن من التفوق باستمرار على استراتيجية الشراء والاحتفاظ ، فمن المحتمل ألا تكون إدارة جزء أكبر من محفظتك فكرة جيدة. إذا كنت لا تستمتع بالتداول ولا يمكنك فصل عواطفك عن تداولك ، فقد يكون من المنطقي السماح للمحترف بإدارة استثماراتك أو الاستثمار بشكل سلبي باستخدام الصناديق المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة.

xauusd signal (https://www.gold-pattern.com/en)

xauusd signal (https://www.gold-pattern.com/en/gold-signals.html)

سيساعدك الصدق مع نفسك أيضًا على تطوير استراتيجية تداول تناسب شخصيتك. يختلف كل متداول أو مستثمر فردي ، وبينما قد يكون أحد أنماط التداول مناسبًا لشخص واحد ، فقد لا يكون مناسبًا لشخص آخر. يتمثل أحد المكونات الرئيسية لتطوير الإستراتيجية في أنه يجب أن يكون من السهل على المتداول وضع تصور لخطة التداول ومتابعتها. الأهم من ذلك كله ، يجب أن يكون ممتعًا للمتداول وألا يتعارض مع قيمه الأساسية.

مؤشرات التقلب
Forex trading Signals (https://www.gold-pattern.com/en/forex-signals.html)
تقيس مؤشرات التقلب التقلب الضمني لسلة خيارات البيع والشراء المتعلقة بمؤشر معين أو ETF. الأكثر شيوعًا هو مؤشر التقلب CBOE (VIX بالدولار الأمريكي) ، والذي يقيس التقلب الضمني لسلة خيارات البيع والشراء خارج نطاق المال لمؤشر S&P 500. على وجه التحديد ، تم تصميم VIX لقياس 30 المتوقع تقلبات اليوم لمؤشر S&P 500. تحسب بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) مؤشرات التقلب لعدد من صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات المختلفة. وتشمل هذه الشركات Gold SPDR ، وصندوق النفط USO ، وصندوق Euro Currency Trust ، و Dow Industrials ، و S&P 500 و Nasdaq 100. وسوف تركز هذه المقالة على استخدام VIX. يمكن لرسامي الخرائط استخدام مؤشر VIX ومؤشرات التقلب الأخرى لقياس المشاعر والبحث عن المشاعر المتطرفة التي يمكن أن تنذر بالانعكاسات.






مؤشرات التقلب هي مؤشرات للمشاعر التي تتفاعل مع تحركات سوق الأسهم. إنها ليست مؤشرات تنبؤية حقًا. بدلاً من ذلك ، فهم يحددون المشاعر المتطرفة ، حيث يتراجعون أثناء تقدم سوق الأسهم ويتقدمون عندما تنخفض الأسهم. غالبًا ما ينتج عن الانخفاضات الحادة في سوق الأسهم ارتفاعات كبيرة في مؤشرات التقلب حيث يسيطر الذعر على السوق. تشير الارتفاعات فوق مستويات محددة إلى اتجاه هبوطي مفرط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السوق. ينتج عن التقدم المستمر في سوق الأسهم اتجاه هبوطي ثابت ومستويات منخفضة نسبيًا لـ VIX. غالبًا ما يصعب تحديد الاتجاه الصعودي المفرط عندما تتجه الأسهم نحو الأعلى. مثل معظم مؤشرات المعنويات ، يجب استخدام مؤشر التقلب CBOE ومؤشرات التقلب الأخرى جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لتوقيت السوق. في حين أن احتمالات الانعكاس تزداد مع المشاعر المتطرفة ، يجب على الرسامين أن يتحولوا إلى مذبذبات الزخم أو أنماط الرسم البياني أو أشكال أخرى من التحليل الفني لتأكيد الانعكاس أو توقيته.
paid forex signals (https://www.gold-pattern.com/en/paid-forex-signals)

عادةً ما يكون لمؤشر VIX وغيره من مؤشرات التقلبات علاقة عكسية بسوق الأسهم. تتقدم VIX عندما تنخفض الأسهم وتنخفض عندما تتقدم الأسهم. يبدو أن التقلبات ستكون محصنة ضد اتجاه السوق ، لكن سوق الأسهم يميل إلى الصعود بشكل عام. يُنظر إلى سوق الأسهم الصاعد على أنه أقل خطورة ، بينما ينطوي هبوط سوق الأسهم على مخاطر أكبر. كلما زادت المخاطر المتصورة ، زاد التقلب الضمني. ومن ثم ، فإن هذا التقلب الضمني عرضة للغاية للحركة الاتجاهية. يؤدي التأرجح الهبوطي أو التراجع الممتد إلى زيادة الطلب على خيارات البيع ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الوضع والتقلب الضمني. يتم شراء المكاسب كوسيلة تحوط ضد مراكز الشراء أو كرهان اتجاهي. هذا هو السبب في أن العديد من المحللين يعتبرون VIX مؤشرًا متزامنًا. إنه يتحرك عندما تتحرك الأسهم ، وليس بشكل مستقل عن الأسهم. في الواقع ، يمكن استخدام VIX كمؤشر لتأكيد الاتجاه لأنه غالبًا ما يتجه في الاتجاه المعاكس لسوق الأسهم. على الرغم من الميل إلى الاتجاه ، يمكن لمؤشر VIX أيضًا التداول في نطاقات تحدد المشاعر المتطرفة. يمكن تحديد هذه التطرفات لتوقع انعكاسات سوق الأسهم.

اقرأ المزيد

https://www.gold-pattern.com/en (https://www.gold-pattern.com/en)
https://www.gold-pattern.com/en/best-signals (https://www.gold-pattern.com/en/best-signals)
https://www.gold-pattern.com/en/paid-forex-signals (https://www.gold-pattern.com/en/paid-forex-signals)
https://www.gold-pattern.com/en/gold-signals.html (https://www.gold-pattern.com/en/gold-signals.html)
https://www.gold-pattern.com/en/forex-signals.html (https://www.gold-pattern.com/en/forex-signals.html)